Teste mit wenigen Klicks, wie sich dein Kapital über Jahre entwickeln könnte – basierend auf Trefferquote, Chance-Risiko-Verhältnis, Handelsfrequenz und Simulationsdauer. Erhalte sofort Kennzahlen wie CAR, Drawdown, Profit Faktor und Gewinn-/Verlustserien.
Einleitung
Teste mit wenigen Klicks, wie sich dein Kapital über Jahre entwickeln könnte – basierend auf Trefferquote, Chance-Risiko-Verhältnis, Handelsfrequenz und Simulationsdauer. Erhalte sofort Kennzahlen wie CAR, Drawdown, Profit Faktor und Gewinn-/Verlustserien.
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Die Wahrheit hinter deinem Backtest – Equity Curve Simulator enthüllt’s! Lazy Index Trading
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Mit diesem interaktiven Equity Curve Simulator kannst du realistisch nachstellen, wie sich dein Tradingkapital über die Jahre entwickeln könnte – abhängig von Trefferquote, CRV, Anzahl der Trades pro Jahr und Simulationsdauer. Jede Kurve basiert auf einer zufälligen Tradereihenfolge und zeigt dir die Bandbreite möglicher Verläufe. Zusätzlich erhältst du wichtige Kennzahlen wie
- CAR (Compound Annual Return)
- MDD (Maximaler Drawdown)
- Profit Faktor
- Gewinn- und Verlustserien in Folge
So erkennst du schnell, wie stabil eine Strategie in der Praxis laufen könnte und welche Risiken dabei auftreten. Hinweis: Es handelt sich um eine Monte-Carlo-Simulation. Ergebnisse dienen ausschließlich der Veranschaulichung und sind keine Garantie für zukünftige Gewinne.
Monte-Carlo-Simulation
Kapitalkurve – Monte-Carlo Simulation
Zufällige Tradereihenfolge aus Trefferquote, CRV, Trades pro Jahr und Laufzeit. Mehrere Kurven lassen sich vergleichen; der Batch-Run rechnet 1.000 Verläufe und zeigt Mittelwert sowie 10-%- und 90-%-Perzentil.
Simulation · Grundannahmen
1 bis 99
1,7 = +1,7R je Gewinn, −1R je Verlust
ganze Zahl
ab 0,5
Risiko & Kosten · Risikomodell
ab 100
vom Kapital am Blockanfang, 0,01 bis 10
0 = konstant, lognormal, Mittelwert bleibt CRV
1 bis 10, Blockgröße
0 bis 1, Anteil des Risikos
Stress · Tail Risk / Schock
0 bis 20
1 bis 10
0 bis 50, trifft alle Trades eines Blocks
Reproduzierbarkeit · Seed
0 = zufällig; gleicher Seed = gleicher Verlauf
Kapitalverlauf
- Noch keine Kurve — „Simulation hinzufügen“ startet den ersten Verlauf.
Modell: Jeder Trade ist ein Bernoulli-Versuch mit der eingegebenen Trefferquote. Gewinne zahlen CRV × Risiko, Verluste kosten 1 × Risiko, Kosten werden in Risikoeinheiten (R) abgezogen. Das Risiko wird zu Beginn jedes Blocks aus dem aktuellen Kapital berechnet und gilt für alle gleichzeitig laufenden Trades dieses Blocks. Tail-Ereignisse und Block-Schocks ersetzen das Ergebnis durch den Tail-Verlust; die CRV-Streuung ist lognormal mit erhaltenem Mittelwert. Der Seed steuert den Zufallsgenerator, gleiche Eingaben mit gleichem Seed ergeben denselben Verlauf.
Die Simulation basiert auf den eingegebenen Modellannahmen und zufällig erzeugten Handelsverläufen. Sie bildet keine zukünftige Wertentwicklung ab. Monte-Carlo-Ergebnisse und historische Annahmen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse und stellen keine Anlage- oder Handlungsempfehlung dar.
Hintergrund
Eine Monte-Carlo-Simulation ist ein statistisches Verfahren, bei dem viele mögliche Szenarien durch zufällige Variationen nachgestellt werden, um die Bandbreite realistischer Ergebnisse sichtbar zu machen. Im Trading bedeutet das, dass nicht nur eine einzige feste Abfolge von Gewinnen und Verlusten betrachtet wird, sondern dass deren Reihenfolge immer wieder neu durchmischt wird. Genau diese Form der sogenannten Resampling- oder Random-Permutation-Methode liegt dem hier vorgestellten Tool zugrunde.
Dabei basiert die Simulation nicht auf einer Gaußschen Normalverteilung, sondern auf einem einfachen binomialen Zufallsmodell: Jeder Trade wird als Bernoulli-Versuch behandelt, bei dem mit Wahrscheinlichkeit entsprechend der Trefferquote ein Gewinn (mit dem definierten CRV) oder ein Verlust entsteht. Obwohl alle simulierten Kapitalkurven auf denselben Kennwerten wie Trefferquote, CRV und Anzahl der Trades beruhen, unterscheiden sie sich daher oft deutlich im Verlauf.
Die Reihenfolge der Gewinne und Verluste variiert zufällig und macht die Kapitalentwicklung stark pfadabhängig: Treffen Verlustserien früh auf, sinkt das Konto tiefer und die Erholung dauert länger, während frühe Gewinne zu größerem Einsatz und schnellerem Wachstum führen können. Auch wenn die langfristigen Kennzahlen identisch bleiben, zeigen die Simulationen so eine breite Spannweite an möglichen Entwicklungen und verdeutlichen, wie stark die Abfolge der Trades und die damit verbundenen Drawdowns den Weg zum gleichen statistischen Ziel beeinflussen können.
Startkapital (EUR)
Das Anfangskapital, mit dem die Simulation startet. Alle Gewinne und Verluste werden prozentual von diesem Betrag berechnet und über die Zeit kumuliert.
Risiko pro Trade (%)
Der Prozentsatz des aktuellen Kapitals, der in jedem Trade riskiert wird. Beispiel: 0,2 % Risiko bedeutet, dass bei einem Verlusttrade genau 0,2 % des aktuellen Kontostands verloren geht. Gewinne und Verluste skalieren so dynamisch mit dem Kapital (Fixed Fractional).
CRV-Streuung (CV %)
Das CRV (Chance-Risiko-Verhältnis) kann in der Realität schwanken. Mit dieser Einstellung bestimmst du, wie stark um den angegebenen Mittelwert gestreut wird. CV = 0 % bedeutet kein Streueffekt. Höhere Werte (z. B. 100–200 %) erzeugen eine lognormal verteilte Variation: manche Gewinne fallen kleiner aus, andere deutlich größer.
Gleichzeitige Trades (Ø)
Bestimmt, wie viele Trades im Durchschnitt parallel laufen. Je höher der Wert, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass mehrere Strategien gleichzeitig Gewinne oder Verluste produzieren. Das beeinflusst das Drawdown-Profil erheblich.
Kosten je Trade (R)
Repräsentiert die Handelskosten (Spread, Kommission, Slippage). Ein Wert von 0,05 R bedeutet, dass jeder Trade zusätzliche Kosten in Höhe von 5 % des Risikos trägt. Dadurch sinken Nettogewinn und Profit Faktor.
Tail-Ereignis-W’keit (%)
Seltene, unerwartete Extremereignisse (z. B. Gaps, Flash Crashes) werden mit dieser Wahrscheinlichkeit simuliert. Sie führen zu überdurchschnittlich großen Verlusten, die in Backtests oft nicht sichtbar sind, aber im echten Markt auftreten können.
Tail-Verlust (R)
Die Höhe des Verlusts im Falle eines Tail-Events, angegeben in Risikoeinheiten (R). Beispiel: 3 R bedeutet, dass anstelle von −1 R ein Verlust von −3 R verbucht wird, wenn ein Tail-Ereignis eintritt.
Block-Schock-W’keit (%)
Simuliert Klumpenrisiken durch Korrelation: mit dieser Wahrscheinlichkeit verlieren alle gleichzeitig laufenden Trades einer Gruppe gleichzeitig. So wird die Realität besser nachgebildet, in der Strategien in Stressphasen stark gekoppelt sein können.
Seed (optional, 0 = zufällig)
Der Startwert für den Zufallszahlengenerator. Wird ein Seed vorgegeben (z. B. 12345), ist die Simulation exakt reproduzierbar. Mit Seed = 0 wird jedes Mal ein neuer zufälliger Verlauf erzeugt.
Neue Kurven hinzufügen (statt ersetzen)
Wenn aktiviert, werden neue Simulationen der Grafik hinzugefügt, anstatt die alte Kurve zu überschreiben. So können mehrere Szenarien direkt verglichen werden.
Dieser Beitrag dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung, Anlagevermittlung oder Kaufempfehlung dar. Backtest- und Simulationsergebnisse sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Handel mit Finanzinstrumenten ist mit erheblichen Risiken bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals verbunden.
