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Research, Backtests und Handelspraxis.

Fachartikel zu quantitativer Strategieentwicklung, statistischer Prüfung und automatisiertem Handel. Sachlich, nachvollziehbar und ohne Renditeversprechen.

Neuester Beitrag

Zufall oder System?

Eine Idee, ein schneller Test über ein paar Dutzend Trades, 56 % Trefferquote. Sieht nach Vorteil aus. Bevor daraus Wochen an sauberer Backtest-Arbeit werden, lohnt eine Frage, die in zwei Minuten beantwortet ist: Kann dieses Ergebnis reiner Zufall sein?

16. August 2026 · 7 Min. Lesezeit

Vollzeittrader

Die Rechnung auf dem Bierdeckel geht auf: 300.000 € Kapital, 25 % Rendite, macht 75.000 € im Jahr — und zum Leben brauche ich nur 36.000 €. Doppelte Sicherheitsmarge. In der Simulation ist derselbe Trader trotzdem in mehr als jedem zehnten Fall nach zehn Jahren pleite.

16. August 2026 · 20 Min.

Gold Trading

Eine wissenschaftliche Studie hat über 4.000 Handelsansätze für Gold gegen den Markt antreten lassen. Im normalen Backtest schlagen viele davon das einfache Kaufen-und-Halten um mehrere Prozentpunkte pro Jahr.

09. August 2026 · 11 Min.

Daten sind nicht gleich Daten

Daten sind nicht gleich Daten. Ein „S&P 500 Chart“ ist keine physikalische Größe, sondern ein konstruierter Wert. Wer den Backtest ohne Kenntnis dieser Konstruktion aufsetzt, backtestet nicht den Markt — sondern einen Rechenfehler, den der Index-Provider transparent macht, wenn man ihn danach fragt.

19. Juli 2026 · 4 Min.

50-Bar Donchian Breakout

Der Pre-FOMC Announcement Drift gehört zu den bekanntesten und zugleich faszinierendsten dokumentierten Marktanomalien der modernen Kapitalmarktforschung.

26. Mai 2026 · 22 Min.

Trading WTI/Brent Spread – Empirische Analyse einer Mean-Reversion-Anomalie

Der Pre-FOMC Announcement Drift gehört zu den bekanntesten und zugleich faszinierendsten dokumentierten Marktanomalien der modernen Kapitalmarktforschung.

14. Mai 2026 · 15 Min.

FOMC Drift

Der Pre-FOMC Announcement Drift gehört zu den bekanntesten und zugleich faszinierendsten dokumentierten Marktanomalien der modernen Kapitalmarktforschung.

28. April 2026 · 9 Min.

Dax Gap Trading

Overnight-Gaps – also die Differenz zwischen dem Schlusskurs eines Handelstages und dem Eröffnungskurs des folgenden Tages – gehören zu den markantesten Phänomenen an den Aktienmärkten.

02. März 2026 · 11 Min.

Black Scholes

Optionen gehören zu den vielseitigsten Instrumenten an den Finanzmärkten. Sie ermöglichen Absicherung, gezielte Risikosteuerung und spekulative Strategien – setzen aber voraus, dass man ihren Preis einordnen kann. Genau hier setzt das Black-Scholes-Merton-Modell an.

21. Januar 2026 · 4 Min.

Monte Carlo Simulation Einleitung

Ein Backtest einer Strategie zeigt dir was gewesen ist und ob die Strategie profitabel war. Eine Monte Carlo Simulation zeigt dir was zukünftig passieren kann und ob die Strategie robust genug ist.

04. Januar 2026 · 7 Min.

Januar-Effekt

Gibt es ihn wirklich oder ist es nur ein Mythos. Es geht um den Januar-Effekt. Wir erklären in diesem Beitrag worum es geht und ob du diesen Effekt für dein Trading nutzen kannst.

01. Januar 2026 · 8 Min.

Pairs Trading im Forex-Markt

Die Studie untersucht, ob eine cointegrationsbasierte Pairs-Trading-Strategie im Forex-Markt auch unter realen Bedingungen stabil funktioniert und ergänzt den Ansatz durch eine Walk-Forward-Optimierung, die Parameter laufend neu kalibriert.

23. November 2025 · 5 Min.

Best Scalping Strategie 2025 für USDJPY – 294% Rendite?

In unserer neuen Folge der Reihe „Profit oder Pleite“ haben wir eine besonders spannende Handelsstrategie unter die Lupe genommen. Laut Internetquelle soll sie eine Gesamtrendite von 294 % bei einem Profit Faktor von 1,53 erzielt haben – und das bei einer Trefferquote von nur 34 %.

13. Oktober 2025 · 2 Min.

Equity Curve Simulator

Teste mit wenigen Klicks, wie sich dein Kapital über Jahre entwickeln könnte – basierend auf Trefferquote, Chance-Risiko-Verhältnis, Handelsfrequenz und Simulationsdauer. Erhalte sofort Kennzahlen wie CAR, Drawdown, Profit Faktor und Gewinn-/Verlustserien.

23. September 2025 · 4 Min.

Gamma Walls im Trading

Gamma Walls im Trading sind Preisniveaus, an denen sich besonders viele Optionen mit identischem Strikepreis konzentrieren. Diese Zonen entstehen durch ein hohes Open Interest im Optionsmarkt und wirken im Chart wie unsichtbare Unterstützungs- oder Widerstandsbereiche.

14. September 2025 · 8 Min.

Defense First Strategie

Wenn Märkte von Inflation, Liquiditätsengpässen oder plötzlichen Regimewechseln getroffen werden, versagen klassische Schutzmechanismen oft gleichzeitig.

10. August 2025 · 6 Min.

Renaissance Technologies

In einer Branche, die von lautem Marketing, aggressiven Prognosen und allgegenwärtigen Medienauftritten lebt, wirkt Renaissance Technologies fast wie ein Fremdkörper. Kein großes Branding, keine Interviews auf CNBC, keine Hochglanzbroschüren für Investoren.

19. Juli 2025 · 9 Min.

Das Kelly-Kriterium – Der mathematische Weg zur optimalen Positionsgröße

16. Juni 2025 · 8 Min.

Gap-Strategien im Backtest

Viele Trader setzen auf einfache Ideen. Eine der bekanntesten: Wenn der Markt mit einem Gap eröffnet – also mit einem Kurs oberhalb oder unterhalb des Vortagesschlusses – wird diese Kurslücke im Laufe des Tages oft wieder geschlossen.

13. Juni 2025 · 7 Min.

Market Maker: Die unsichtbaren Händler hinter der Börse

An der Börse scheint alles ganz einfach: Du klickst auf „Kaufen“ – und zack, hast du deine Aktie. Du klickst auf „Verkaufen“ – und der Trade ist sofort abgewickelt.

11. Juni 2025 · 6 Min.

Wie viele Trades braucht ein gutes Backtest?

Home Produkte Strategien Kontakte Mitgliederbereich Quant Signal-Service: Lerne unsere Quant Trading-Strategien Live im Telegram Signal-Service kennen. Inkl.

23. Mai 2025 · 11 Min.

Gap-Analyse US-Indizes

In meinem letzten Artikel habe ich untersucht, wie sich Gaps im DAX in den letzten 10 Jahren verhalten haben. Dabei wurden über 6.000 Kurslücken ausgewertet – mit spannenden Ergebnissen, etwa dass mehr als 60 % aller Gaps innerhalb eines Tages wieder geschlossen werden.

23. April 2025 · 6 Min.

Alle Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung dar. Backtest- und Simulationsergebnisse sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Handel mit Finanzinstrumenten ist mit erheblichen Risiken bis zum Totalverlust verbunden.

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