01
Mean Reversion
Sucht statistische Übertreibungen, bei denen eine Rückkehr in Richtung eines normalen Preisbereichs wahrscheinlicher wird.
TYPISCHER HORIZONT · KURZ BIS MITTEL
STRATEGIEPORTFOLIO
Nicht eine Strategie.
Ein Portfolio aus Systemen.
Ein einzelnes Handelssystem kann längere Schwächephasen haben. Deshalb denken wir in Portfolios – nicht in einzelnen Trades.
KONZEPTE
Unterschiedliche Handelslogiken
MÄRKTE
Liquide Index-Märkte wie NDX, Nasdaq und S&P 500
ZEIT
Unterschiedliche Zeithorizonte
UNTERSCHIEDLICHE RETURN DRIVER
Nicht jedes System sucht dasselbe im Markt.
Strategien basieren auf unterschiedlichen Marktmechanismen. Einige suchen Übertreibungen, andere Ausbrüche, Trends, wiederkehrende saisonale Muster oder alternative Chancen in Stressphasen.
Marktverhalten
Handelslogik
Portfolio
Übertreibung
Mean Reversion
LIT PORTFOLIO
Ausbruch
Breakout
LIT PORTFOLIO
gerichtete Bewegung
Trend
LIT PORTFOLIO
Marktstress
Hedge
LIT PORTFOLIO
zeitliches Muster
Seasonality
LIT PORTFOLIO
STRATEGIETYPEN
Unterschiedliche Handelslogiken, sachlich betrachtet.
Die folgenden Darstellungen zeigen die grundlegenden Konzepte – keine konkreten Handelsregeln und keine Performance einzelner Systeme.
02
Breakout
Sucht dynamische Bewegungen, wenn der Markt einen zuvor definierten Kursbereich verlässt.
TYPISCHER HORIZONT · MITTEL
03
Trend
Versucht an bereits etablierten, gerichteten Marktbewegungen teilzunehmen.
TYPISCHER HORIZONT · MITTEL BIS LANG
04
Hedge
Nutzt alternative Handelslogiken, die insbesondere in Stress- und Schwächephasen andere Chancen als klassische Long-Strategien suchen können.
TYPISCHE FUNKTION · DIVERSIFIKATION / STRESSPHASEN
05
Seasonality
Sucht wiederkehrende zeitliche Muster, die sich historisch in bestimmten Marktphasen beobachten lassen.
TYPISCHER HORIZONT · KURZ BIS MITTEL
PORTFOLIOLOGIK
Der Unterschied entsteht in der Kombination.
Die Systeme sollen nicht dasselbe Marktrisiko mehrfach handeln. Entscheidend ist, unterschiedliche Handelslogiken sinnvoll miteinander zu kombinieren.
Diversifikation entsteht nicht durch die Anzahl der Systeme, sondern durch unterschiedliche Return Driver. Auswahl und Gewichtung sind Teil des laufenden Portfolio-Managements.
SYSTEMATISCHER RESEARCH-PROZESS
Eine Idee ist noch keine Strategie.
Neben dem Einstiegssignal betrachten wir Robustheit, Risiko und das Verhalten im Gesamtportfolio.
01
HANDELSIDEE
Marktmechanismus formulieren
02
REGELWERK
Ein- und Ausstieg definieren
03
HISTORISCH TESTEN
Verhalten über verschiedene Marktphasen untersuchen
04
ROBUSTHEIT
Stabilität der Idee überprüfen
05
SYSTEM
Regeln technisch automatisieren
06
PORTFOLIO
Rolle im Gesamtportfolio prüfen
Nicht jedes getestete System schafft es ins Portfolio.
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